考虑现金流和碳清缴周期的发电商电碳现货市场决策优化

史守圆; 余涛; 黄杰; 薛禹胜

doi:10.7500/AEPS20230925003

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考虑现金流和碳清缴周期的发电商电碳现货市场决策优化

学术研究 | 更新时间：2025-06-16

- 考虑现金流和碳清缴周期的发电商电碳现货市场决策优化
- Decision Optimization of Generation Companies in Electricity and Carbon Spot Markets Considering Cash Flow and Carbon Compliance Period
- 电力系统自动化 2024年48卷第19期页码：40-50
- 作者机构：
  
  1.华南理工大学电力学院,广东省广州市 510640
  2.南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司),江苏省南京市 211106
- 作者简介：
  
  史守圆(1994—)，男，博士研究生，主要研究方向：电力系统随机优化决策、电力市场与碳市场。E-mail：shishouyuan@outlook.com
  余涛(1974—)，男，博士，教授，博士生导师，主要研究方向：复杂电力系统的非线性控制理论、优化及机器学习。E-mail：taoyu1@scut.edu.cn
  黄杰（1983—），男，博士，正高级工程师，硕士生导师，主要研究方向：碳市场风险防控、互联电网碳管理。E-mail：huangjie1@sgepri.sgcc.com.cn
  薛禹胜（1941—），男，通信作者，中国工程院院士，博士生导师，主要研究方向：电力系统自动化。E-mail：xueyusheng@sgepri.sgcc.com.cn
- 基金信息：
  
  南瑞集团有限公司科技项目（信息-物理-社会元素的交互及协调技术,GF-GFWD-210338）
- DOI：10.7500/AEPS20230925003
  中图分类号：
- 收稿：2023-09-25，
  
  修回：2024-01-31，
  
  网络出版：2024-05-09，
  
  纸质出版：2024-10-10
- 稿件说明：
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史守圆,余涛,黄杰等.考虑现金流和碳清缴周期的发电商电碳现货市场决策优化[J].电力系统自动化,2024,48(19):40-50.

SHI Shouyuan,YU Tao,HUANG Jie,et al.Decision Optimization of Generation Companies in Electricity and Carbon Spot Markets Considering Cash Flow and Carbon Compliance Period[J].Automation of Electric Power Systems,2024,48(19):40-50.
史守圆,余涛,黄杰等.考虑现金流和碳清缴周期的发电商电碳现货市场决策优化[J].电力系统自动化,2024,48(19):40-50. DOI： 10.7500/AEPS20230925003.

SHI Shouyuan,YU Tao,HUANG Jie,et al.Decision Optimization of Generation Companies in Electricity and Carbon Spot Markets Considering Cash Flow and Carbon Compliance Period[J].Automation of Electric Power Systems,2024,48(19):40-50. DOI： 10.7500/AEPS20230925003.

摘要

为有效利用碳配额按年核算清缴带来的灵活性并形成满足现金流约束的电碳现货市场决策，在全年视角下研究了发电商电碳现货市场每日决策问题。首先，考虑各种经营活动的结算周期，建立带有现金流约束的电碳市场全年视角随机决策模型；然后，采用混合时间步长建模，在能够描述现金结算周期的前提下减少决策变量，并将多阶段随机优化模型简化为两阶段随机优化模型以便于求解；最后，通过增加碳市场单向交易规则解决传统两阶段模型在第2阶段频繁投机交易的问题，增加碳市场择时交易规则以解决两阶段模型对未来购碳成本预期偏低的问题。算例分析表明，所提决策方案能够有效降低发电商购碳成本并提高全年整体收益，同时保障了现金流安全。

Abstract

In order to make use of the flexibility provided by the annual carbon compliance period and to produce decisions in the electricity and carbon spot markets that satisfy cash flow constraints

the daily decision problem of generation companies in the electricity and carbon spot market is studied. Firstly

a stochastic decision model of the electricity and carbon markets with cash flow constraints from a year-round perspective is established taking into account the billing cycles of different operation activities. Then

the number of decision variables is reduced by hybrid time-step modeling on the premise of describing the cash billing cycle

and the multi-stage stochastic optimization model is simplified into a two-stage stochastic optimization model for easy solution. Finally

the problem of frequent speculative trading in the second stage of the traditional two-stage model is solved by adding one-way trading rules in the decision model

and the problem of low expectation of future carbon purchase cost in the two-stage model is solved by adding timing trading rules. The case analysis shows that the proposed decision scheme effectively reduces the carbon purchase cost of generation companies and improves the overall income of the whole year

while ensuring the cash flow security.

关键词

Keywords

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