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纸质出版日期:2001
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结合期权理论的双边可选择电力远期合同模型[J]. 电力系统自动化, 2001,25(21).
结合期权理论的双边可选择电力远期合同模型[J]. 电力系统自动化, 2001,25(21). DOI:
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作为电力市场风险管理的一种有效手段,可选择电力远期合同交易以其灵活性和多样性具有良好的应用前景。提出了一种合同双方均有选择权的电力远期合同模型,根据期权定价思想给出了合同价格计算方法,并通过一个合同买卖双方各自追求最大期望报酬的均衡模型,给出了有关期权敲定价的均衡选择。分析表明,该可选择远期合同模型具有一些良好的特性,它克服了现有文献中合同模型的一些不足。
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