给出了一种求解具有状态约束的动态系统优化问题的新方法，该方法充分利用了系统状态空间的结构信息而不必离散化状态变量，能快速递推得到相邻两时段costtogo函数的反向传递关系，进而前向传递求得问题的最优解。还给出了该法在电力系统优化调度中的应用实例，根据仿真试验表明，可成功地解决有爬升约束发电机组的优化调度问题，能得到问题的最优解，算法的效率较高。